Sauna are origini foarte indepartate. Populatiile nomade foloseau ceva similar cu ceea ce a devenit mai tarziu sauna finlandeza clasica. Acestia incalzeau probabil cu un foc, gropi sapate in pamant cu acoperire impermeabilizata de un strat de catran pentru a putea mentine la interior un mediu cald in care sa se spele si sa se purifice.

Ceva asemanator aveau indieni americani in “cabana naduselii”, care avea doua scopuri: sa curete piele si sa purifice corpul de bolile difuze ale colonizatorilor.

Mai tarziu, acesta camera “incalzita” s-a transformat in sauna “cu fum”, o forma mai apropiata de cea a saunei din zilele noastre. Acesta sauna avea un foc care incalzea direct pietrele in timp ce fumul trebuia scos printr-o evacuare inainte de a intra in incapere. Toate aceste pregatiri aveau o durata de cateva ore.